• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Эконометрика (продвинутый уровень)

2022/2023
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
6
Кредиты

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

В результате изучения дисциплины студент - умеет выбирать адекватный метод выполнения эмпирических оценок в конкретной практической ситуации, осознавая все его достоинства и недостатки, - способен указать недостатки и достоинства других моделей и методов выполнения эмпирических оценок, используемых другими авторами, - имеет навыки (приобретает опыт) выполнения эмпирических оценок на реальных данных. В содержание дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит изучение следующего круга вопросов: - примеры несостоятельности МНК оценок, - инструментальные оценки, - оценки параметров моделей методом моментов. Особенностями курса является иллюстрация теоретического материала примерами выполнения эмпирических оценок с использованием компьютерных программ и приобретение слушателями курса навыков работы на компьютере в эконометрических пакетах.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» являются углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Записывает выражения коэффициента детерминации.
  • Записывает тесты. Интерпретирует результаты тестов
  • Записывает уравнение регрессии и формулы для нахождения оценок параметров.
  • Приводит примеры инструментов.
  • Приводит примеры несостоятельности МНК оценок.
  • Рассказывает алгоритм GMM и тест. Приводит пример реализации.
  • Рассказывает алгоритм метода моментов. Приводит пример.
  • Формулирует алгоритмы GIV и 2SLS.
  • Формулирует условия валидности и релевантности инструментов.
  • Формулирует условия классической модели и условия несмещенности и состоятельности МНК оценок параметров.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS).
  • Тема 2. Качество подгонки модели.
  • Тема 3. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова.
  • Тема 4. Проверка гипотез.
  • Тема 5. Примеры несостоятельных OLS оценок.
  • Тема 6. Метод инструментальных переменных.
  • Тема 7. Обобщенный метод инструментальных переменных.
  • Тема 8. Метод моментов.
  • Тема 9. Обобщенный метод моментов.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Активность на семинарах
    Учитываются ответы на вопросы на семинарских занятиях, решение задач у доски, выполнение самостоятельных работ.
  • неблокирующий Контрольная работа
    Контрольная работа в аудитории
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2022/2023 учебный год 2 модуль
    0.4 * Экзамен + 0.1 * Активность на семинарах + 0.4 * Контрольная работа
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Тимофеев В. С., Фаддеенков А. В., Щеколдин В. Ю. - ЭКОНОМЕТРИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 328с. - ISBN: 978-5-9916-4366-5 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-425245

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учебник / С.А. Айвазян, Д. Фантаццини; Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 944 с.: 70x100 1/32. (переплет) ISBN 978-5-9776-0333- - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472607