Банковский менеджмент

2021/2022

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

7

Кредиты

Кто читает:

Кафедра банковского дела (Нижний Новгород) (Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород))

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

1-й курс, 3, 4 модуль

Преподаватель

Хасянова Светлана Юрьевна

Программа дисциплины

Аннотация

Банковский менеджмент Дисциплина «Банковский менеджмент» направлена на получение студентами знаний, умений и навыков по вопросам управления рисками в коммерческом банке. Риск-менеджмент является центральным звеном в управлении банком, поскольку банковская деятельность связана со специфическими финансовыми рисками. В ходе освоения дисциплины студенты получат ответы на следующие вопросы: С какими рисками сталкиваются банки в процессе деятельности? Как распознать и измерить риски? Как оценить и прогнозировать возможные потери? Каким образом можно управлять рисками и минимизировать их? В результате освоения дисциплины студенты: приобретут знания о специфике банковских рисков, источниках их возникновения; о методах и методологии оценки рисков, способах их минимизации; о подходах к оценке кредитного, рыночного и операционного рисков в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору; о внутренних процедурах управления рисками и капиталом в банках. Получат практические навыки использования методов и методологии оценки банковских рисков; применения способов минимизации рисков; разработки сценариев стресс тестирования уровня рисков и достаточности капитала банка; оценки потерь и возможных убытков банка при реализации рисков; разработки мероприятий по эффективному управлению рисками. Семинарские занятия курса построены на решении кейсов, иллюстрирующих конкретные ситуации по выявлению, оценке и управлению рисками и капиталом банка.

Цель освоения дисциплины

• Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке, используя различные источники информации.
• Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения и несет за них ответственность.
• Составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и разработки финансовой политики в банках.
• Создает и использует новые способы и инструменты управления банковскими рисками.
• Оценивает стоимость финансовых инструментов с использованием современных технических средств и информационных технологий.

Планируемые результаты обучения

• Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления достаточностью капитала; оценивает стоимость капитала.
• Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления кредитным риском; оценивает стоимость кредитного портфеля.
• Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления операционным риском.
• Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления риском ликвидности.
• Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления рыночным риском; оценивает стоимость процентных, валютных и фондовых финансовых инструментов.

Содержание учебной дисциплины

• Управление капиталом банка и его достаточностью для покрытия рисков
• Управление кредитным риском
• Управление рыночным риском
• Управление операционным риском
• Управление риском ликвидности. Стресс тестирование в банках

Элементы контроля

• Контрольная работа 1
• Контрольная работа 2
• Домашнее задание 1
• Домашнее задание 2
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2021/2022 учебный год 4 модуль
  0.125 * Домашнее задание 2 + 0.125 * Домашнее задание 1 + 0.125 * Контрольная работа 1 + 0.5 * Экзамен + 0.125 * Контрольная работа 2

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Пеникас Г.И. - отв. ред. - УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР). Практическое пособие для магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2017 - 265с. - ISBN: 978-5-9916-4933-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/upravlenie-kreditnym-riskom-v-banke-podhod-vnutrennih-reytingov-pvr-398611
• под науч. ред. Дугина А.Д., Пеникаса Г.И. - РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ (ВПОДК). Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 367с. - ISBN: 978-5-9916-4949-0 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/razrabotka-sistemy-upravleniya-riskami-i-kapitalom-vpodk-437045
• Совершенствование банковского регулирования и надзора в России на основе международных принципов : монография / С.Ю. Хасянова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 234 с. — (Научная мысль). – www.dx.doi.org/10.12737/11152. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754101

Рекомендуемая дополнительная литература

• Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2 томах Том 1 / Р.А. Исаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 286 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953150
• Джагитян Э. П. - МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ. Монография - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 215с. - ISBN: 978-5-534-09731-3 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
• Методологические аспекты обеспечения финансовой устойчивости российских коммерческих банков в современных условиях [Электронный ресурс] : монография / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, М.А. Воронин и др.; под общ. ред. Ю.М. Скляровой. - Ставрополь: АГРУС, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9596-1078-4.
• Толстолесова Л. А. - СТРАТЕГИИ И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 155с. - ISBN: 978-5-534-03639-8 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/strategii-i-sovremennaya-model-upravleniya-v-sfere-denezhno-kreditnyh-otnosheniy-437004