• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Эконометрика (продвинутый уровень)

2023/2024
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
6
Кредиты

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

В результате изучения дисциплины студент - умеет выбирать адекватный метод выполнения эмпирических оценок в конкретной практической ситуации, осознавая все его достоинства и недостатки, - способен указать недостатки и достоинства других моделей и методов выполнения эмпирических оценок, используемых другими авторами, - имеет навыки (приобретает опыт) выполнения эмпирических оценок на реальных данных. В содержание дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит изучение следующего круга вопросов: - примеры несостоятельности МНК оценок, - инструментальные оценки, - оценки параметров моделей методом моментов. Особенностями курса является иллюстрация теоретического материала примерами выполнения эмпирических оценок с использованием компьютерных программ и приобретение слушателями курса навыков работы на компьютере в эконометрических пакетах.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» являются углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Записывает выражения коэффициента детерминации.
  • Записывает тесты. Интерпретирует результаты тестов
  • Записывает уравнение регрессии и формулы для нахождения оценок параметров.
  • Приводит примеры инструментов.
  • Приводит примеры несостоятельности МНК оценок.
  • Рассказывает алгоритм GMM и тест. Приводит пример реализации.
  • Рассказывает алгоритм метода моментов. Приводит пример.
  • Формулирует алгоритмы GIV и 2SLS.
  • Формулирует условия валидности и релевантности инструментов.
  • Формулирует условия классической модели и условия несмещенности и состоятельности МНК оценок параметров.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS).
  • Тема 2. Качество подгонки модели.
  • Тема 3. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова.
  • Тема 4. Проверка гипотез.
  • Тема 5. Примеры несостоятельных OLS оценок.
  • Тема 6. Метод инструментальных переменных.
  • Тема 7. Обобщенный метод инструментальных переменных.
  • Тема 8. Метод моментов.
  • Тема 9. Обобщенный метод моментов.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Эссе
    Эссе на выбранную студентом тему
  • неблокирующий Активность на семинарах
  • неблокирующий Контрольная работа 1
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2023/2024 учебный год 2 модуль
    0.25 * Экзамен + 0.25 * Эссе + 0.25 * Контрольная работа 1 + 0.25 * Активность на семинарах
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Тимофеев, В. С.  Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4366-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 28.08.2023).

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учебник / С.А. Айвазян, Д. Фантаццини; Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 944 с.: 70x100 1/32. (переплет) ISBN 978-5-9776-0333- - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472607