Определение справедливого залогового дисконта с учетом отраслевой специфики корпоративных заемщиков

Основной проблемой, возникающей при использовании механизма залога, является определение залоговой стоимости имущества, передаваемого заемщиком в обеспечение по кредитному договору. В настоящее время отсутствует единая и достаточная методология оценки залогового обеспечения. Как показывает практика, отмечаются существенные различия в размерах залоговых дисконтов, используемых банками, и реальных величинах статистически обоснованных залоговых дисконтов, позволяющих кредитору превратить свой залоговый портфель в ликвидность. Однако, следует отметить, что наиболее ощутимое конкурентное преимущество появляется у банков, применяющих гибкий клиентоориентированный подход к оценке и дисконтированию рыночной стоимости залога. Проект ориентирован на разработку модели определения залогового дисконта в зависимости от риск-показателей конкретного кредитного продукта, построенной на показателях размера компании-заемщика, ее финансовой независимости, ликвидности, доходности и отраслевой специфики. Базой данных является статистика ЕФРСБ о торгах, их сроках и т.п., залоговый портфель, LGD модели ЦА СБ РФ.
Результатом проекта является разработанная в ходе реализации проекта модель определения залогового дисконта будет использована банком для совершенствования действующей модели оценки в зависимости от риск-показателей конкретного кредитного продукта и отраслевой специфики корпоративных заемщиков.

Руководитель проекта - к.т.н., доцент Маляев В.Б., заказчик - ПАО Сбербанк.