Какой региональный банк самый надежный?

Ответ на этот вопрос, возможно, скоро найдут участники проектно-учебной группы «Исследование финансовых рынков и финансовых инструментов», организованной в апреле 2010 года в нижегородской Вышке при кафедре банковского дела.
О проекте, над которым они работают, рассказывает Светлана Юрьевна Хасянова, зам. заведующего кафедрой банковского дела, руководитель группы.

Ответ на этот вопрос, возможно, скоро найдут участники проектно-учебной группы «Исследование финансовых рынков и финансовых инструментов», организованной в апреле 2010 года в нижегородской Вышке при кафедре банковского дела. О проекте, над которым они работают, рассказывает Светлана Юрьевна Хасянова, зам. заведующего кафедрой банковского дела, руководитель группы. - Проект носит название «Разработка комплексной модели оценки надежности и эффективности деятельности банка». Основная задача его участников

заключается в создании модели оценки деятельности конкретного банка, на основе которой можно было бы составить рейтинг региональных банков по степени их надежности.

- А подобные рейтинги уже существуют?

- Рейтинги есть, но традиционно их составляют, ориентируясь на количественные показатели банков - величину активов, капитала и другие финансовые показатели. Соответственно, все ведущие позиции автоматически занимают самые крупные финансовые организации. Но, как показал кризис, они не всегда являются самыми устойчивыми. А вот небольшие региональные банки, не занимающиеся спекулятивными операциями на фондовом и валютном рынках, оказываются более надежными.
Мы хотим создать принципиально новый рейтинг, учитывающий такие критерии, как качество менеджмента, квалификацию персонала и т.д. Таким образом, мы попытаемся оценить банки изнутри.

- У проекта есть конкретный заказчик?

- Да, «Эллипс-банк». Он частично оплачивает работы по проекту, другую часть расходов берет на себя ГУ-ВШЭ.

- А другие региональные банки заинтересованы в таких исследованиях?

- Думаю, да. Банкам нужна объективная оценка их деятельности. У большей части таких организаций нет возможности проводить подобные исследования самостоятельно: такие проекты выходят за рамки деятельности отдельного банка, к тому же для их реализации необходимо владеть современными методами обработки данных и фундаментальной теоретической базой.

- Кто входит в состав проектно-учебной группы?

- Всего в группе работает 12 человек. Это четыре преподавателя нашей кафедры, преподаватель кафедры экономической теории и эконометрики, один внешний эксперт из банковской сферы и шесть студентов 1 курса магистратуры (специализация «Финансовые рынки и банковская деятельность»).

- Среди студентов был конкурсный отбор?

- Да. Главным критерием для нас было наличие задела научной деятельности у кандидата. Все сегодняшние участники группы ранее участвовали в конкурсе НИРС (научно-исследовательских работ студентов), имеют научные публикации.

- Сегодня уже можно говорить о результатах?

- Группа прошла первый этап работы над проектом: ребята сформировали базу данных. Долгое время магистранты (также им помогали третьекурсники факультета экономики) отбирали необходимые показатели, используя данные официальной финансовой отчетности региональных банков за последние пять лет, опубликованные на сайте ЦБ РФ. Отбор данных проходил по определенным критериям: участников группы интересовали показатели, которые являются значимыми индикаторами для оценки надежности банков.
Сейчас магистранты строят динамические тренды, которые помогут определить вектор изменений. Иными словами, ребята выявляют процессы, которые происходили в банковской сфере до кризиса, в кризис и идут сейчас. Выявляют самые чувствительные индикаторы к изменениям внешней среды. На этой основе и будет строиться комплексная модель оценки.

- Работа участников группы оплачивается?

- Согласно условиям финансирования проектно-учебных групп студенты получают не менее 40 % от общего фонда оплаты труда. Аванс за свою работу участники групп смогут получить уже в начале октября, а зарплату в полном объеме им выдадут в декабре, когда проект будет завершен.
Уровень оплаты у всех будет разным – в зависимости от вклада каждого участника в окончательный результат проекта.

- Но финансовая сторона для магистрантов - не главный стимул участия в проектно-учебной группе. Что еще дает им работа над проектом?

- Ребята реализуют проект, имеющий практическую значимость. Они хорошо ориентируются в круге проблем, которые актуальны для любой финансовой организации. Конечно, этот опыт пригодится им в дальнейшей профессиональной деятельности. Кроме того, они получают навык проведения исследований в группе (такая работа отличается от индивидуальной). Результаты научных поисков магистрантов будут основой их будущих магистерских диссертаций.

Дарья Гудаева: - После окончания Вышки я хотела бы найти работу в банке, в отделе кредитования малого и среднего бизнеса, например. Сейчас в проектно-учебной группе я как раз и занимаюсь оценкой рисков.

Глеб Опанасюк: - Пока нет модели оценки надежности банков, в которой учитывались бы количественные и качественные показатели. Меня интересует качественная сторона, я хочу понять, как с помощью чисел можно оценить качество.

Илья Новожилов: - Для меня работа в группе – в первую очередь, продолжение научной деятельности. Моя дипломная работа в бакалавриате была посвящена количественным показателям финансовой отчетности банков. Сейчас мне интересно продолжить и углубить исследования.

Эльвира Шакирская: - Я тоже продолжаю научную работу, начатую еще в бакалавриате. Возможно, эти исследования войдут в магистерскую диссертацию.

- Проект завершится в декабре. Что будет дальше?

- За время, отведенное группе на работу (3 месяца), мы успеем найти только общие подходы к построению модели. Конечно, хотелось бы провести более масштабные исследования, для которых потребуется не менее двух лет (например, чтобы построить рейтинг надежности региональных банков). В перспективе, результаты можно будет использовать на федеральном уровне: Центральный банк и рейтинговые агентства очень заинтересованы в подобных изысканиях, но пока единая система рейтингования банков исследователями не предложена.

- А результаты этого проекта будут опубликованы?

- Полный отчет мы представим на странице нашей проектно-учебной группы сайта ГУ-ВШЭ после завершения проекта. А о промежуточных итогах нашей деятельности можно прочитать в журнале «Банковское дело» - ведущем журнале России по банковской сфере - (июль-август 2010 г.).

Беседовала Ольга Максаева