Разработка систем раннего предупреждения банкротства банков

В последние годы в связи с мировым финансовым и экономическим кризисом в международном сообществе принципиально изменилось отношение к использованию систем риск-менеджмента в финансовых структурах и к характеру надзора за деятельностью финансовых учреждений. Особую актуальность приобретают вопросы контроля и регулирования уровня принимаемых рисков финансовыми институтами, в первую очередь, депозитными учреждениями, как со стороны менеджмента самих финансовых институтов, так и со стороны органов регулирования и надзора. Последний кризис показал, что общественные затраты на поддержание и ликвидацию банков неоправданно высоки, что делает необходимым переход от принятия мер воздействия к неблагополучным банкам на стадии их фактического банкротства к использованию систем раннего предупреждения банкротства на основе анализа опережающих индикаторов.

Для проведения дискуссии на семинаре представляется авторская точка зрения по внедрению в деятельность банков и надзорных органов систем раннего предупреждения банкротства и результаты исследования по выявлению опережающих индикаторов ухудшения финансового состояния банка.

Теоретической основой проведенного исследования являются работы ведущих зарубежных исследователей по проблемам обеспечения стабильности в финансовой и банковской системах, совершенствования методологии оценки финансовых рисков и повышения качества риск-менеджмента:E. Kane, F. Black, R. Merton, P. Rose, J. Sinkey, J. Bessis, C. Matten, X. Freixas, J. Rochet, F. Mishkin, R. Miller, D. VanHoose, R. Masera и др.

Информационная и статистическая база данных – аналитические материалы МВФ, ЕЦБ, Банка России, Агентства по страхованию вкладов РФ и официальная отчетность российских банков.