Слёт макроэкономических «модельеров» со всей Европы

В период с 10 по 16 сентября 2012 года преподаватели факультета экономики НИУ ВШЭ - Нижний Новгород А.Г. Шульгин и А.В.Ларин приняли участие в летней школе «Построение и оценка динамических стохастических моделей общего равновесия», организованной Центром международных макроэкономических исследований экономического факультета университета Суррея города Гилдфорд (Великобритания).

Интереснейшими впечатлениями от поездки делится Андрей Георгиевич Шульгин:

На оформление всех необходимых документов ушла полноценная неделя лета, но овчинка стоила выделки, ведь в итоге мы попали на слёт макроэкономических «модельеров» со всей Европы.

Типичный портрет участника летней школы: PhD студент из Европы первого-второго года обучения. Встретили там и соотечественников: Елена Степанова, обучающаяся на PhD программе университета Пизы (Италия) и Андрей Зубарев, работающий в институте Гайдара.

«Итальянский уклон» школы явно прослеживался: как преподаватели, так и значительный процент студентов приехали из ВУЗов Италии. Даже в век современных технологий и интернета самая ценная информация продолжает передаваться по узким каналам личного общения.

Основные лекторы школы, - все преподаватели Университета Суррея: Пол Левайн, Жозеф Пирлман, Васко Габриэль, Кристиано Канторе.

Пол Левайн и Жозеф Пирлман - уже известные экономисты, имеющие знаковые публикации.

Васко чуть моложе, но уже имеет 16 публикаций в западных реферируемых журналах. У аудитории не было проблем с выбором лучшего лектора курса: Васко - блестящий оратор с чистейшим английским и очень «структурированным мозгом» =). Все это сделало лекции в его исполнении настоящим представлением (когда он сам сравнил себя с Лучано Паваротти, всё окончательно встало на свои места).

Кристиано, – самый молодой в этой компании, в основном объяснял слушателям, как устроены динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE модели), и то, что его очень внимательно слушали, означало многое: рассказать сложную макромодель и не уморить слушателей – целое искусство.

По большому счету, школа была посвящена использованию программы Dynare для оценки и анализа DSGE моделей. Большинство современных статей по макроэкономике пишется с помощью данной программы, которая позволяет подготовленному человеку использовать уже разработанные и реализованные алгоритмы анализа, значительно упрощая техническую сторону вопроса. Удивительно было видеть на курсе матерых макроэкономистов, которые до последнего «спихивали» технические детали на своих аспирантов, но в итоге приехавших на летнюю школу изучать Dynare.

Dynare – бесплатная программа с хорошо написанным руководством, но, как обычно, самое интересное кроется в невидимых на первый взгляд деталях. Другая известная особенность работы со специализированными программами: чем больше ты уже знаешь, тем больше нового для себя открываешь на подобного рода школах. Так как я имел опыт работы с Dynare, для меня школа оказалась очень полезной: алгоритм анализа разрабатываемых DSGE моделей, прежде всего в области эмпирического оценивания с помощью Байесовского подхода, стал гораздо понятнее и технологичнее.

В кулуарах с некоторым ехидством жалели россиян и остальных исследователей из развивающихся стран, намекая на очень низкое качество статистических данных, без которых тонкая оценка сложных макромоделей становится очень затрудненной; пожимали плечами на делегацию из Нигерии – имея столько проблем с экономическим развитием, управление макроэкономическим циклом с помощью оцененных DSGE моделей представляется малополезным.

Город Гилдфорд, в котором проходила летняя школа, старше самых древних городов Руси, но сейчас мало что осталось от тех далеких времен – лишь развалины замка в центре города. Сейчас – это типичный городок юга Англии, представляющий собой смесь старины и современности с довольно оживленным центром и сонными спальными районами, больше напоминающими очень цивилизованную, но все-таки деревню.

Университет Суррея – это одна из главных достопримечательностей Гилфорда, и, безусловно, главный источник его развития. Предсказать возникновение в университете центра международных макроэкономических исследований было практически невозможно, но нашлись несколько энтузиастов во главе с Полом Левайном и, в итоге, в настоящее время университет Суррея – заметный центр изучения макроэкономики в Европе.

После летней школы практически все ее участники остались на конференцию (14-15 сентября), на которой выступали как местные ученые со своими текущими разработками, так и приглашенные участники. Любопытный доклад сделал Джульярд (разработчик Dynare), который говорил о еще не реализованных в Dynare, но уже востребованных макроэкономистами, случаях стохастического стационарного состояния в моделях. Очень интересно было послушать Томазо Моначелли, на чьей модели (совместно с Хорди Гали) мы учим студентов новой кейнсианской теории для случая малой открытой экономики. Томазо, как и большинство других участников конференции, сделал упор на анализ эффективности фискальной политики в условиях ограничения нулевой ставки процента.

К слову, для России подобная постановка задачи еще не стала вопросом номер один, так как Банк России еще не исчерпал возможности стимулирования экономики, и, более того, этим практически не занимался в период кризиса, опасаясь спекулятивной активности на валютном рынке.

В сухом остатке нашей поездки в университет Суррея имеем увеличение технической оснащенности в проведении эмпирического анализа DSGE моделей плюс замечательный пример организации работы команды единомышленников, создавших свой центр международных макроэкономических исследований в провинции в высоко-конкурентной среде фактически с нуля.

Это впечатляет и вдохновляет!