"High Frequency Trading. Technology, Strategy, Regulations"

Интереснейший семинар, посвященный высокочастотной торговле, состоялся в понедельник в рамках регулярных научных докладов факультета экономики. Докладчик - Владимир Филимонов ETH, Zurich

Знаете ли Вы, что моргаете с частотой около 100 мс?
Так вот представьте себе, высокочастотный трейдинг имеет дело даже не с мили, а с микросекундами!
Более того, компании готовы тратить сотни миллионов долларов для того, чтобы сократить время реакции на несколько микросекунд!

Об этом и о многом другом, на научном семинаре факультета экономики рассказал Владимир Филимонов (ETH, Zurich)

Высокочастотный трейдинг (High-Frequency Trading, HFT) является одной из самых яростно обсуждаемых тем связанных с регулированием финансовых рынков, со множеством сторонников и противников как среди академических исследователей, так и в политических кругах. В настоящее время более 60% всего объема рынков финансовых инструменов США и более 50% объема европейских рынков генерируется фирмами спекулирующими на временных масштабах менее одной секунды.
Несмотря на положительные эффекты, такие как увеличение ликвидности и эффективности рынков, ВЧ торговля вызывает огромные опасения связяанные со стабильностью рынков и совершенстсованием манипуляционных техник.

В докладе были даны ответы на актуальные вопросы, связанные с ВЧ трейдингом: как он возник? какие стратегиями пользуются ВЧ трейдеры?

Отдельное внимание в докладе было посвящено вопросам манипулирования рынками и регулирования высокочастотного трейдинга.

Работы автора, а также материалы презентации могут быть предоставлены по личному запросу

Спасибо всем участникам семинара!

Благодарим О.В.Польдина за помощь в организации мероприятия