• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

Адрес:  603155, Н. Новгород, Б.Печерская, 25/12, к. 404

Телефоны менеджеров

Руководство
Заместитель декана по работе с абитуриентами и студентами Сучкова Екатерина Олеговна
Заместитель декана по научной работе и международным связям Новак Анна Евгеньевна
Мероприятия

Поздравляем Валерию Лакшину с успешной защитой кандидатской диссертации!

25 октября 2019 г. в НИУ ВШЭ (г. Москва) успешно прошла защита кандидатской диссертации Валерии Владимировны Лакшиной (выпускницы НИУ ВШЭ - Нижний Новгород) на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Поздравляем Валерию Лакшину с успешной защитой кандидатской диссертации!

Диссертация подготовлена на тему "Пространственные спецификации моделей волатильности финансовых активов" под руководством профессора, заведующего кафедрой математической экономики А.М. Силаева.

Диссертационное исследование посвящено задаче оценивания волатильности портфелей финансовых активов. Предметом исследования являются многомерные модели волатильности двух типов – GARCH и стохастической волатильности, а также различные их спецификации, включая пространственные. В работе проанализированы шесть спецификаций моделей волатильности, включая три пространственных, для многомерных моделей волатильности класса GARCH. Разработана многомерная модель стохастической волатильности, для нее предложены пространственные спецификации. Проведено сравнение предсказательной способности пространственных и непространственных спецификаций с использованием данных фондовых рынков. Указанные спецификации применены для решения ряда прикладных задач, таких как хеджирование портфеля и моделирование эффектов перетекания волатильности финансовых активов.

Комитет по диссертации рекомендовал присудить ученую степень кандидата наук НИУ ВШЭ с отличием (протокол №2 от 25.10.2019).

В ходе работы над диссертацией Валерия проявила себя самостоятельным и ответственным исследователем, продемонстрировала отличные знания в области экономики и эконометрики, высокий уровень профессиональной подготовки, навыки анализа и обработки эмпирических данных

Силаев Андрей Михайлович
Кафедра математической экономики (Нижний Новгород): заведующий кафедрой

Поздравляем Валерию и её научного руководителя Андрея Михайловича!